Follow
Stefan Huschens
Stefan Huschens
Verified email at tu-dresden.de
Title
Cited by
Cited by
Year
Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portofolioorientierten Kreditrisikomessung
S Huschens, H Locarek-Junge
Techn. Univ. Dresden, Fak. Wirtschaftswiss., 2000
342000
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung im Marktrisikobereich
S Huschens
by Johanning, L., Rudolph, B., Bad Soden, 181-218, 2000
332000
Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? Zur Schatzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten
S Hose, S Huschens
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft 73 (2), 139-168, 2003
282003
Stochastische Partielle Information (SPI)
E Kofler, G Menges, R Fahrion, S HUSCHENs, U Kuß
Statistische Hefte 21 (2), 160-167, 1980
261980
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
S Huschens
Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. Karlsruher …, 2000
202000
Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation
S Huschens
TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2000
202000
Confidence intervals for the value-at-risk
S Huschens
Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks: Selected Articles of the …, 1998
191998
Country default probabilities: assessing and backtesting
S Huschens, A Karmann, D Maltritz, K Vogl
Available at SSRN 965701, 2007
152007
Estimation of default probabilities and default correlations
S Huschens, K Vogl, R Wania
Risk Management: Challenge and Opportunity, 239-258, 2005
132005
Praxishandbuch Risikomanagement: Konzepte-Methoden-Umsetzung
W Gleißner, F Romeike, M Bemmann, T Berger, V Bieta, B Brühwiler, ...
Erich Schmidt Verlag, 2014
112014
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten
S Huschens
Risikomanagement aus Bankenperspektive. Grundlagen, mathematische Konzepte …, 2006
112006
Rating migrations
S Höse, S Huschens, R Wania
Applied quantitative finance, 105-123, 2008
102008
Simultaneous confidence intervals for default probabilities
S Höse, S Huschens
Between Data Science and Applied Data Analysis: Proceedings of the 26 th …, 2003
102003
Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models
S Hoese, S Huschens
Review of Managerial Science 7, 99-140, 2013
92013
A stable CAPM in the presence of heavy-tailed distributions
S Huschens, JR Kim
Measuring Risk in Complex Stochastic Systems, 175-188, 2000
92000
Worst-case asset, default and survival time correlations
S Hose, S Huschens
Journal of Risk Model Validation 2 (4), 27-51, 2008
82008
A general framework for IRBA backtesting
S Huschens, G Stahl
Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
82004
Kreditrisikomodellierung im IRB-Ansatz von Basel II
S Huschens, K Vogl
Kreditrisikomanagement–Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen 2 …, 2002
82002
Measuring Risk in Value-at-Risk Based on Student’s t-Distribution
S Huschens, JR Kim
Classification in the Information Age: Proceedings of the 22nd Annual GfKl …, 1999
71999
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen
S Huschens
Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20